……

5月18日，下午1447，香港交易室。

罗镇东正在交易室内监控裂解价差的日内走势，屏幕右上角突然弹出一条彭博快讯――

「breakingu.s.considersreleasingstrategicpetroleumreserve」

（快讯：美国政府考虑释放战略石油储备）

他直愣愣的看着这条快讯，喉咙像被什么东西卡住了出气口，耳边也传来了自己急促的呼吸声，直到任素婉的声音从通讯器里传来：「“罗总，彭博传来的‘释放战略石油储备’消息，我们已经提前预见了，这只是预期内的政治喊话，不是实际抛储。”」

顿了顿，补充道：“仓不动！”

罗镇东没有立刻回答，调整了下自己的状态后，才平静的开口：「“明白，我会保持仓不变！”」

说完，他重新握住鼠标，点开布伦特-wti价差盘口，心脏狂跳的看着布伦特-wti价差，从4.92瞬间收窄到4.81，然后又弹回4.89。

接着，他又调出卢布期权头寸，屏幕显示：“delta对冲自动执行」，组合净值波动控制在-0.7%。”

他看了看这个数据，再揉了揉发酸的眼眶，把屏幕切回价差监控，开始记录：「1448，布伦特-wti价差，4.89，成交稀疏。」

光标在“稀疏”两个字后面闪烁着，他看着闪烁的光标，心中从业二十多年独自扛仓位的肌肉记忆，正在慢慢松绑……

……

5月23日，上午1000。

交易室里的罗镇东盯着屏幕上布伦特-wti价差曲线，价格一直在：“……4.95……4.96……4.94……波动！”

这样三天了，一直在5美元门口徘徊，就是进不去。

他想起1995年自己第一次做价差交易，导师说的一句话：“市场会在你最有信心的时候给你一巴掌，在你最绝望的时候把糖塞进你嘴里。”

他当时觉得这话很酷，现在他觉得，说这话的人一定没经历过连续十二天、每天盯着同一条曲线、同时还要假装自己不会发疯的日子。

……

5月31日，下午1400，伦敦收盘前一小时。

罗镇东按住耳麦，下达了指令：「“a组！布伦特-wti价差，6万手，现价5.31，全部平掉！”」

a组成员听到指令后，立即开始执行了起来，罗镇东耳麦里传来了“哒~哒~哒~”的键盘声。

很快，他就看见监控屏上弹出一笔笔成交回报信息：

“第一笔：5.31，2000手；

第二笔：5.30，1500手；

第三笔：5.31，1800手……”

罗镇东的视线死死盯着盘口上，眼角余光看着屏幕上像瀑布一样往下刷的成交回报；右手用力的按着耳麦，拇指压在b组通话的侧键上。

等到第五笔成交回报出现在屏幕上，盘口的价格也没出现很大的价格波动，他立即用拇指按下b组通话键，快速的下达了指令：「“b组，裂解价差，2万手，市价。”」

「“收到。”」b组那边传来一声短促的回应，紧接着是键盘“哒哒哒哒哒哒哒”的密集的爆响，像机关枪抵着钢板扫射！

等b组指令执行正常，没问题后，罗镇东没给团队里的人喘息的时间，又开始一条接一条的下达指令：「“仓储套利，500万桶，分五笔；期权组合，1万手，执行delta中性平仓……」

下达完上述指令后，他切换麦克风到a组，问道：“a组，价差还剩多少？”

「“一万二！”」a组小组长声音有些紧张的回答道。

罗镇东，没怎么思考就下达了指令：「“三笔清掉，不等了。”」

「“明白！”」a组小组立马回复。

指令下达完，罗镇东看着成交回报栏上信息跳动的速度开始变慢，盘口上的挂单正在被一层层啃光。

1417。